## 📘 거래량 가중 평균가 (VWAP: Volume Weighted Average Price) 개념 정리

### ✅ VWAP란?
VWAP는 특정 시간 구간 내에서 **거래량을 고려한 평균 가격**을 의미합니다. 단순 평균가보다 실제 체결 강도와 시장 중심가를 더 잘 반영하므로, 기관 투자자와 알고리즘 트레이딩 시스템에서 핵심적으로 활용됩니다.

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### 🧮 계산식
VWAP는 다음 수식으로 계산됩니다:

\[
\text{VWAP} = \frac{\sum (\text{가격} \times \text{거래량})}{\sum \text{거래량}}
\]

※ Polygon.io API에서는 이 값을 미리 계산해 `vw` 컬럼으로 제공합니다.

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### 📊 SightRay에서의 활용
- CDS 생성 시 API로부터 받은 `vw` 값을 그대로 포함
- 분석 엔진이나 모델 학습 단계에서 **독립 피처로 활용 가능**
- 특정 시점의 종가(close)와 VWAP 간 차이로 **시장 심리나 평균 체결 강도** 해석 가능

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### 🧠 예측 모델에서의 장점
| 항목 | 효과 |
|------|------|
| 평균보다 실제 중심가 반영 | 단기 가격 왜곡을 필터링 가능 |
| 종가 대비 VWAP 분석 | 매수/매도 강도 판단에 활용 가능 |
| 거래량 포함 | 수급 기반 전략 반영에 유리 |

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### 💡 활용 아이디어
- `close > VWAP` 여부를 바이너리 피처로 추가
- `close - VWAP` 값을 연속형 피처로 사용
- VWAP 상하 이격률을 통해 **기관 중심 매매 강도** 파악
- VWAP을 기준선으로 한 기술적 전략 (ex: VWAP Breakout)

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### 📌 정리
VWAP는 단순 가격 평균보다 정보량이 풍부하고, 실제 거래 강도를 반영하는 핵심적인 기술적 데이터입니다. SightRay에서는 CDS 수집 시 이를 포함하고, 모델 학습 피처로도 적극 활용 가능하도록 설계되어 있습니다.