# ⚠️ SightRay 리스크 관리 엔진 요약 (`risk_manage_engine`)

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## ✅ 엔진 목적

리스크 관리 엔진은 데이터 분석 엔진에서 예측된 종목들에 대해,
**실제로 투자 가능한 종목인지 판단하기 위한 정량적 위험 평가**를 수행합니다.

> 🎯 핵심 목표: `리스크 점수 산출 + 종목 필터링`

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## 📦 주요 기능

| 기능 | 설명 |
|------|------|
| **리스크 지표 계산** | VaR, SVaR, Monte Carlo, ATR 등 계산하여 종목별 리스크 정량화 |
| **risk_score 산출** | 여러 지표를 종합하여 0~100점의 리스크 점수 계산 |
| **종목 필터링** | 기준치 이상의 종목만 `tradable = True` 로 설정 |
| **전략 엔진 연결** | `risk_filtered_result.csv`로 전략 엔진에 전달 |

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## 📁 디렉토리 구조

```plaintext
risk_manage_engine/
├── calculators/
│   ├── var.py            # Value at Risk 계산
│   ├── svar.py           # Stressed VaR 계산
│   ├── monte_carlo.py    # Monte Carlo Simulation 계산
│   └── atr.py            # ATR (Average True Range) 계산
├── risk_calculator.py    # 네 가지 지표를 통합 호출하는 계산기
├── risk_scorer.py        # risk_score(0~100) 산출
├── filter.py             # 기준치 미만 종목 제외
└── evaluate.py           # 전체 파이프라인 실행 (분석 결과 + CDS 평가)
```

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## 🔁 실행 흐름

```plaintext
[prediction_result.csv + CDS 파일들]
         ↓
risk_calculator.py → 종목별 risk 요소 계산
         ↓
risk_scorer.py → 종합 점수화
         ↓
filter.py → tradable 종목만 필터링
         ↓
[evaluate.py 실행] → risk_filtered_result.csv 저장
```

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## 📊 출력 예시

| symbol | prediction | probability | risk_score | tradable |
|--------|------------|-------------|------------|----------|
| AAPL   | 1          | 0.83        | 78         | ✅        |
| TSLA   | 1          | 0.79        | 64         | ❌        |

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## 📌 구성 파일 역할 요약

| 파일 | 설명 |
|------|------|
| `var.py` | 히스토리컬 수익률 기반 Value at Risk 계산 |
| `svar.py` | 최근 급락 구간만 추출해 VaR을 재계산 |
| `monte_carlo.py` | 정규분포 기반 무작위 시뮬레이션으로 미래 손실 예측 |
| `atr.py` | 고가/저가/종가 기반 변동성 계산 |
| `risk_calculator.py` | 위 4개 계산기 통합 호출하여 dict 반환 |
| `risk_scorer.py` | 역수 + 가중치 방식으로 0~100 점수화 |
| `filter.py` | 점수 기준치 이상인 종목만 `tradable = True` 설정 |
| `evaluate.py` | 전체 실행 파이프라인 연결 진입점 |

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## ⚠️ 정적 vs 동적 모델

현재 리스크 엔진은 **정적 통계 기반 모델**로 구성되어 있으며:
- 학습 없이 과거 데이터를 기반으로 즉시 계산
- 빠르고 해석 가능함

향후 확장 계획은 `risk_engine_future_plan.txt`에 명시되어 있음:
- ML 기반 예측 리스크 모델 (LSTM, XGBoost 등)
- risk_score 예측 기반 강화 전략 연계 가능

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## ✅ 요약 정리

SightRay의 리스크 관리 엔진은 종목의 상승 가능성만이 아닌,
**투자 안정성과 리스크 수용 범위**를 정량적으로 판단하여,
실제로 **투자 가능한 종목(tradable)** 만 전략 엔진으로 넘겨주는 핵심 필터 역할을 수행합니다.