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# 🔮 SightRay 리스크 관리 엔진 – 정적 모델 기반 → 동적 모델 확장 계획
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## ✅ 현재 구조 요약: 정적 모델 기반 리스크 엔진
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| 구성 요소 | 방식 | 설명 |
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| VaR | 히스토리컬 방식 | 수익률 정렬 기반 손실 한계치 계산 |
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| SVaR | 최근 급락 구간 기반 VaR | 보수적 리스크 추정 |
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| MCS | 정규분포 기반 시뮬레이션 | 확률적 미래 손실 분포 예측 |
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| ATR | 기술적 지표 (변동성) | 평균 변동폭 기반 위험도 평가 |
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| Risk Score | 역수 + 가중 평균 | 정규화된 0~100 점수 산출 |
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> ☑️ 장점: 구현이 쉽고 해석 가능, 규제 친화적, MVP에 적합
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> ⚠️ 한계: 시장 변화에 적응 불가, 예외 상황 예측 한계
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## 🚀 향후 확장 목표: 동적 학습 기반 리스크 엔진
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### 🔄 목적
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- 고정된 수치가 아니라, **시장 환경/데이터 흐름에 따라 리스크 예측이 변화하도록 설계**
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### 🧠 핵심 방향
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| 목표 기능 | 설명 |
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| **리스크 예측 모델** | 미래 손실 확률 자체를 ML 모델로 학습 및 예측 (Regression) |
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| **상호작용 학습** | ATR, ROI, VaR 등의 관계를 모델이 자동으로 파악 |
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| **시나리오 기반 강화 학습** | 다양한 시장 조건에서 최적의 리스크 대응 전략 학습 |
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## 🧩 구조적 확장 계획
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risk_manage_engine/
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├── predictors/ ← 새로운 하위 디렉토리
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│ ├── risk_lstm.py # 시계열 기반 리스크 예측 모델
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│ └── risk_xgboost.py # 지도학습 기반 예측 모델 (회귀 or 분류)
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├── risk_dataset_builder.py # CDS + 리스크 지표 → 학습용 피처 구성
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├── risk_evaluator.py # 실제 예측 vs 계산 비교 평가
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## 🔬 사용할 모델 후보
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| 모델 | 목적 | 특성 |
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| LSTM | 시계열 리스크 추정 | 과거 변화 추세를 고려한 예측 |
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| XGBoost | 리스크 점수 회귀 | 고정 피처 기반 예측, 빠른 학습 |
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| Autoencoder | 이상 감지 | 갑작스러운 위험 신호 탐지 |
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## 📊 출력 구조 (예시)
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| symbol | pred_risk_score | actual_risk_score | diff | alert |
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| AAPL | 75 | 68 | -7 | ⚠️ |
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| TSLA | 62 | 64 | +2 | |
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## ✅ 적용 순서 제안
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1. **CDS + 기존 risk_score → 학습용 데이터 구성** (`risk_dataset_builder.py`)
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2. **단일 모델(XGBoost 등)로 `risk_score` 예측 회귀 모델 구축**
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3. **실제 risk_score와 비교하여 예측 정확도 평가** (`risk_evaluator.py`)
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4. **LSTM 기반 시계열 예측 추가**
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5. **전략 엔진과 연계하여 실시간 대응 체계 구축**
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## ✅ 요약
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- 현재: **정적 모델 기반**으로 안정성과 해석성을 확보
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- 미래: **동적·학습 기반**으로 예외 상황 적응성과 예측 정밀도 확보
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- SightRay는 이 둘을 유기적으로 결합하여 진화 가능한 구조를 갖추고 있음
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> 📘 정적 리스크 모델은 기본 평가 수단으로 유지하되,
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> 예측력 향상과 고도화를 위해 동적 모델을 확장 적용해 나갈 계획
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