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Python
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risk_manage_engine/risk_calculator.py
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리스크 관리 엔진의 통합 계산기 모듈입니다.
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- 개별 리스크 지표 모듈들을 불러와 한 번에 계산
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- 분석 엔진에서 전달된 종목 CDS에 대해 VaR, SVaR, MCS, ATR 계산 수행
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- 결과는 하나의 딕셔너리로 반환
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import pandas as pd
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from risk_manage_engine.calculators.var import calculate_var
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from risk_manage_engine.calculators.svar import calculate_svar
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from risk_manage_engine.calculators.monte_carlo import monte_carlo_var
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from risk_manage_engine.calculators.atr import calculate_atr
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def calculate_all_risks(df: pd.DataFrame, confidence_level: float = 0.95) -> dict:
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CDS에 대해 모든 리스크 지표 계산
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Parameters:
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df (pd.DataFrame): 단일 종목의 CDS
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confidence_level (float): 신뢰 수준 (기본 95%)
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Returns:
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dict: {'var': ..., 'svar': ..., 'mcs': ..., 'atr': ...}
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"""
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return {
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'var': calculate_var(df, confidence_level),
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'svar': calculate_svar(df, confidence_level),
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'mcs': monte_carlo_var(df, confidence_level=confidence_level),
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'atr': calculate_atr(df)
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}
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