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# 🧮 리스크 통합 계산기 (`risk_calculator.py`) 개념 정리
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## ✅ 목적
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`risk_calculator.py`는 SightRay의 리스크 관리 엔진 내에서
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**VaR, SVaR, Monte Carlo, ATR 등 여러 리스크 지표를 하나의 함수로 통합 계산**하는 모듈입니다.
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> 📌 각 지표는 별도의 모듈로 계산되며, 이 파일은 해당 지표들을 조합해서 일괄 계산하는 "통합 계산기" 역할을 수행합니다.
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## 📦 포함 지표 목록
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| 지표 | 설명 | 파일명 |
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| **VaR** | Value at Risk – 통계 기반 손실 한계 추정 | `var.py` |
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| **SVaR** | Stressed VaR – 스트레스 구간 기반 VaR | `svar.py` |
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| **MCS** | Monte Carlo Simulation – 시뮬레이션 기반 손실 예측 | `monte_carlo.py` |
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| **ATR** | Average True Range – 기술적 변동성 지표 | `atr.py` |
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## 🧠 내부 구조
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```python
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from var import calculate_var
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from svar import calculate_svar
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from monte_carlo import monte_carlo_var
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from atr import calculate_atr
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def calculate_all_risks(df):
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return {
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'var': calculate_var(df),
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'svar': calculate_svar(df),
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'mcs': monte_carlo_var(df),
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'atr': calculate_atr(df)
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}
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```
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## 🔁 작동 흐름
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```plaintext
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[단일 종목의 CDS 입력 (DataFrame)]
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↓
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calculate_var(df)
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calculate_svar(df)
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monte_carlo_var(df)
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calculate_atr(df)
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↓
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통합된 dict 형태로 반환
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```
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## 📊 출력 예시
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```python
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{
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'var': 0.0312,
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'svar': 0.0443,
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'mcs': 0.0375,
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'atr': 2.91
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}
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```
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- **각 값은 비율 또는 포인트 단위의 손실 위험을 의미**하며,
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- 이후 `risk_score` 산출 모듈에서 가중치 등을 통해 통합 점수로 변환됩니다.
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## ✅ SightRay에서의 역할
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| 기능 | 설명 |
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| 지표 통합 | 분석된 종목 하나에 대해 리스크 지표를 일괄 계산 |
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| 스코어 입력 | `risk_scorer.py`에서 사용할 기초 입력 값 제공 |
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| 확장성 확보 | 새로운 지표를 추가해도 이 모듈에서 간단히 조정 가능 |
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## 🚀 다음 단계와 연계
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- 다음 파일인 `risk_scorer.py`에서 `calculate_all_risks()` 결과를 받아
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종합 리스크 점수(`risk_score`)를 계산하게 됩니다.
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## ✅ 요약
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- `risk_calculator.py`는 **지표 계산을 하나의 인터페이스로 통합**해주는 모듈
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- 향후 리스크 엔진 전체의 모듈화와 유지보수 효율성을 높이는 **핵심 연결 지점**입니다 |